Нобелевка-2020 по экономике. Почему наша Prozorro — жалкий примитив

Поведенческая “расшивка”

Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля учреждена шведским центральным банком и вручается Шведской королевской академией наук в одной волне с другими номинантами, хотя данная награда является “дополнительной”, не входящей в наследие Альфреда Нобеля, который самолично определил перечень отраслей науки, подлежащих номинированию. Экономисты стали получать заветные золотые медали с 1969 г., хотя сама экономика, исходя из дефиниций, наукой в традиционном понимании этого термина называться не может. Более того, если подходить к пониманию современной экономики с позиций Аристотеля, то нынешняя модель взаимоотношений участников рыночной игры в процессе производства, распределения, обмена и потребления общественных благ, скорее всего, является хрематистикой, то есть антиподом экономики, так как основана она на обязательном извлечении конечной выгоды.

В этом контексте нынешние нобелевские лауреаты являются номинантами по хрематистике, так как их идеи были реализованы в контексте аукционных моделей системы рыночной игры, а любой аукцион — это как раз и есть максимизация прибыли, как для продавца, так и для покупателя (как ни парадоксально это звучит).

Но для начала обратимся к биографическим данным наших лауреатов. Здесь мы сталкиваемся с первой сложностью: данных этих в открытом доступе не так уж и много.

Пол Р. Милгром — ученый и преподаватель из США, карьера которого развивалась в Мичиганском и Стэнфордском университетах (учеба) и в Северо-Западном и Йельском (преподавание). Немаловажный факт — в 1996 году, когда “Нобеля” по экономике присудили экономисту Уильяму С. Викри, он выступил с номинационной речью вместо него (почему сей факт немаловажный — мы объясним немного позже). Милгром — член Американской академии искусств и наук и Национальной академии наук США. Автор научных работ: “Сделка и влияние издержек и организация экономической деятельности”, “Размышления о ценовой дискриминации” и многих других. Ну а сейчас он получил нобелевскую премию по экономике за “усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов”.

Научный компаньон Милгрома — Роберт Б. Уилсон — прошел примерно такой же путь университетского преподавателя: Гарвард, Стэнфорд. Президент Эконометрического общества США. Автор работ “Нелинейное ценообразование” и “Конкурентные стратегии в бизнесе”.

Если проанализировать кейсы нобелевских лауреатов последних лет, то мы увидим, что темы премий классифицируются в основном по трем направлениям:

• поведенческая экономика;

• актуальные политкорректные темы;

• инновационные модели роста.

К третьей группе можно отнести многочисленных лауреатов, которые формировали свои экономические модели роста, как, например, Пол Ромер несколько лет назад. Во вторую группу зачислим прошлогоднее награждение — Майкла Кремера, Эстер Дюфло и Абхиджита Банерджи за исследования проблем бедности. А к первой группе как раз и относятся премия Ричарда Талера (2017 г.) и нынешняя — Уилсона и Милгрома.

Поведенческие модели в современных условиях призваны расшить слабые места неоклассических экономических теорий и их миксовых более “молодых” ответвлений, изучая поведения субъектов рыночный игры на микроуровне. 

Примерно такой же “расшивкой” является и “теория аукционов” предложенная Уилсоном и Милгромом.

В первую очередь она позволяет преодолеть так называемое “проклятие победителя”, когда покупатель товара на аукционе считает, что многократно переплатил за лот. Противоположностью данной ситуации является ощущение продавца, что на аукционе он не получил максимально возможную цену. Если речь идет о покупке картины Ван Гога, то ощущение переплаты носит весьма субъективный характер. Но совсем иные эмоции возникают на финише аукционов, где предметом торгов являются реальные экономические активы или право пользования ими (включая имущественные права). Здесь классика жанра — примеры продажи права на добычу нефти в Мексиканском заливе (США). Аукционы, которые проходили во второй половине XX века, зачастую заканчивались парадоксальными результатами: в пылу борьбы нефтедобывающие компании делали настолько высокие ставки, что в результате стоимость нефти в скважинах была меньше стоимости права добычи, купленного на торгах… Причину переплаты, кстати, достоверно не удалось сформулировать в сколько-нибудь адекватных моделях до сих пор.

В этом плане очень показателен тест профессора Макса Базермана, который он проводил среди своих студентов Гарвардской бизнес-школы. Базерман предлагал слушателям в аудитории “купить” банкноту достоинством $20. Правила аукциона были следующими: участники не должны координировать свои действия между собой; шаг ставки — один доллар; ставки делаются участниками по очереди; и, наконец, тот, кто занял второе место, отдает организатору аукциона деньги в эквиваленте своей финальной ставки.

Если исходить из положений банальной логики, то для победителя имеет смысл “купить” двадцатку максимум за $19. В таком случае второй участник отдаст свою ставку в $18 организатору торгов, который также получит от победителя $19, то есть суммарно заработает на двадцатке $37, а победитель — $1. Но в реальности средняя цена проданной 20-долларовой купюры составила за период наблюдений $85 с рекордной продажей в $407. По словам Базермана, как правило, основной пелотон участников распадается после прохождения отметки в $10 и в дальнейшем состязаются 2-3 человека, которыми движет уже не экономическая целесообразность, а такие факторы, как престиж или желание банально минимизировать убытки на выигранные $20…

Аукционы Викри

Историю теории аукционов можно начать с Уильяма С. Викри, американского экономиста из Канады, который удостоился Нобелевсой премии в 1996-м, но, к несчастью, умер, и вместо него награду получал нынешний лауреат Милгром. Естественно, аукционы существовали и до Викри. Как правило, они были двух типов: английский — классический аукцион с повышением цены (кто больше заплатил, тот и выиграл) и голландский — с понижением цены (выигрывал тот, кто первый остановил снижение и сделал ставку). Голландские аукционы, в частности, очень любил наш Национальный банк во время продажи валюты банкам в период валютных кризисов. 

Викри предположил, что ключевой проблемой для участников аукционов является то, что они зачастую принимают решения, которые базируются на неполной, ассиметричной информации. Прославился ученый и своими фискальными моделями по нахождению равновесной точки налоговой нагрузки, при которой (в случае налогообложения труда) происходит стимулирование роста производительности и зарплат, а не наоборот. Его известный девиз неплохо бы заучить нашим министрам финансов и апологетам консервативной бюджетной политики: “Стремиться надо не к сбалансированному бюджету, а к сбалансированному рынку труда”.

Однако “Нобеля” он получил именно за развитие “экономической теории асимметричной информации”. Под столь сложной формулировкой подразумевают так называемые “аукционы Викри”, а именно алгоритм проведения однораундного закрытого аукциона, когда участники не знают о ставках друг друга. Ноу-хау в том, что побеждает тот, кто предложил максимальную цену, но оплата лота осуществляется по цене участника, занявшего второе место. Сейчас методология таких аукционов активно применяется не только при организации торгов, но и в системах онлайн-рекламы. Как подварианты аукциона Викри рассматривают продажу множественных идентичных (делимых) и неделимых товаров. В первом случае все выигравшие участники оплачивают товар по цене неудовлетворенных предложений (аукцион с однородной ценой). То есть проходят несколько раундов по разным группам товаров (если они делимые), по каждой из них определяется цена неудовлетворенного предложения, максимально близкая к победной ставке. Как правило, она же и является максимально справедливой.

Итак, экономическая важность аукционов Викри состоит в том, что покупка осуществляется по цене, максимально приближенной к истинной ценности товара.

В дальнейшем теория аукционов Викри была трансформирована в модели оптимизации Викри-Кларка-Гровса, когда каждый участник аукциона платит с учетом того, как его цена воздействует на остальных. Тут существует классический пример с продажей двух яблок трем участникам А, В и С, когда участники А и В предложили за одно яблоко $5 и $2 соответственно (то есть в сумме $7), а С — $6 за оба. Нужно просто определить влияние каждого продавца на других в случае его отсутствия. Предположим, участник А гипотетически отсутствует, тогда выигрывает С и его ставка в $6, а участник В не смог бы купить свое яблоко за $2. Поэтому А платит разницу между С и В, то есть $6 — $2 = $4. Если же не было бы (гипотетически) участника B, то победил бы С, а участник А не купил бы яблоко за $4. Поэтому В платит разницу между С и А, то есть $6 — $5 = $1.

Трио Гурвица

В 2007 г. Нобелевскую премию получила группа экономистов: Леонид Гурвиц, Эрик Маскин и Роджер Майерсон за развитие теории ассиметричной информации, когда более проинформированный участник аукциона добивается роста цены выше оптимального уровня (информационная асимметрия). Считается, что чем больше информации, тем больше резонов купить, то есть предложить более высокую цену.

В частности Гурвиц предложил так называемые двойные аукционы, когда цену устанавливают продавцы и покупатели. Кроме того, он исследовал и рыночную неэффективность в формировании механизма ценообразования на водные и инфраструктурные ресурсы, выдвинув концепцию налога на их использование. Гурвиц разработал и теорию оптимальных механизмов, когда участники рыночной игры в процессе проведения аукциона обмениваются с аукционным “центром сообщений” необходимой информацией и своими запросами, в результате чего алгоритм аукциона определяет оптимальный набор условий для продажи, максимально адаптированный к реалиям. “Принцип откровения”, “социальное обеспечение” — это все фразы из теории игр Гурвица, которые позволяют достигать не только оптимизации цены, но и цели общественного блага и полезности. 

Эрик Маскин разработал уникальную модель приватизационных аукционов, когда государству за проданный объект платят все участники, но получает предприятие тот из них, кто дал больше. С одной стороны, цена продажи выходит ниже, чем при применении классических аукционов, а с другой — государственный бюджет получает больше.

Майерсон предложил концепцию оптимальных механизмов распределения между государством и монополиями, исходя из постулата о том, что регулятивные органы никогда не узнают истинную прибыльность монополизированных сфер экономики. Цель государства в таком случае должна заключаться не в снятии рент с монополистов, а в стимулировании их эффективности.

На плечах великанов

В этом контексте нынешние лауреаты как бы стоят на плечах великанов, они хоть и менее великие, чем их предшественники, сформировавшие базовые тренды теории аукционов, но видят намного дальше.

К непосредственной заслуге Милгрома и Уилсона можно отнести создание модели торгов по распределению радиочастот в результате так называемых одновременных многораундовых аукционов.

Проблема продажи прав на радиочастоты для телекоммуникационных компаний в США заключалась в том, что, покупая разрешения в отдельных регионах, они не были уверены в приобретении аналогичных прав по смежной территории, вследствие чего потраченные деньги могли бы никогда не окупиться, а сами участники по сути лишь вставляли бы друг другу палки в колеса, мешая вести системный бизнес.

Вначале радиочастоты продавали с помощью лотерей, но с середины 1990-х США перешли на упомянутую выше модель аукционов, когда участники могли делать ставки на покупку радиочастот одновременно по всем штатам, а сами раунды проводились до тех пор, пока участники не сделают ставки по всем лотам (справедливости ради отметим, что первый похожий аукцион прошел в Новой Зеландии еще в 1990 г.). То есть ставки делаются много раз; аукцион в реальном времени идет по всем лотам. При этом компания, которая видит, что проигрывает важный для нее смежный штат, может просто выйти из игры. При таких раскладах есть максимальная информация о текущих ценах и существует возможность прикинуть общую смету, постепенно наращивая ставки по всем штатам.

За 20 лет работы таких аукционов американское правительство привлекло порядка $120 млрд, а в ЕС сборы на радиочастоты приносят от 100 до 700 евро подушевого дохода.

Миллиарды для Украины

Применительно к Украине (если бы у нас аукционы были организованы так же эффективно) речь идет о сумме в 4-5 млрд евро. На практике же привлекается в десятки раз меньше. В этом контексте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, являлась в Украине мечтой любителей синекуры и рентоориентированных политических элит, а присуждение нынешней Нобелевской премии заставит затаить дыхание некоторых мобильных операторов, которые привыкли к совершенно иным торгам.

И тут мы подошли к практической пользе аукционных моделей для нашей страны. И это не только аукционы по продаже радиочастот, но и по распределению месторождений полезных ископаемых, приватизационные аукционы и механизм госзакупок, когда согласно моделям и теории игр Гурвица — более высокая цена на польский трамвай при сравнении со львовским не должна иметь решающего значения для киевского мэра, учитывая социальный интерес и мультипликационный эффект локализации промышленного производства для экономики в целом. Но вместо этого вся реформа аукционных моделей у нас свелась к единственной Prozorro, когда уже сформировалась целая прослойка чиновников, помогающих правильно “подаваться” на этой торговой площадке. Правда, за такое Нобелевскую премию не дадут, разве что — “шнобелевскую”…