Аванс на кризис

Ужесточение требований к устойчивости банков снизит рентабельность бизнеса и обойдется европейским финансовым организациям в $610 млрд. Предполагается, что российские банки тоже перейдут на стандарты “Базель-3”.

Переход на стандарты банковского регулирования “Базель-3” обойдется европейским банкам в $610 млрд за семь лет, подсчитали в лондонском офисе McKinsey. Средний уровень рентабельности капитала в этот период составит 11%. Соблюдение требований “Базель-3” может привести к тому, что банки частично переложат рост расходов по обеспечению новых нормативов на клиентов, объясняют эксперты. “Банкам придется повысить эффективность, чтобы оставаться прибыльными”, — говорится в докладе McKinsey.

По оценкам McKinsey, уровень рентабельности капитала может варьироваться, но в среднем составит 11—12%. “Некоторые подразделения, рентабельность капитала которых ниже стоимости привлекаемых средств, банкам, возможно, придется распустить”, — предупреждают в McKinsey.

Сейчас средний уровень доходности собственного капитала европейских банков не превышает 14%, считает начальник кафедры банковского дела Высшей школы экономики Василий Солодков. “В период кризиса доходность банковского капитала была отрицательной, потом восстановилась, но не у всех банков. У французских, итальянских, испанских банков сейчас серьезные проблемы из-за долгового кризиса”, — отмечает он.

Переход к стандартам регулирования на основе третьего пакета базельских соглашений начнется в 2013 году. Банкам дается семь лет, чтобы поднять размер собственных средств. В McKinsey объем докапитализации оценивают в $610 млрд. В конце 2010 года, по оценкам Базельского комитета, банкам требовалось 3 трлн евро, чтобы соответствовать новым требованиям.

Цель требований — повысить финансовую устойчивость кредитных организаций за счет увеличения свободного капитала на покрытие возможных финансовых потерь. Минимальный размер резерва собственного капитала повышается с 2% до 4,5%. Достаточность капитала первого уровня должна быть на уровне 7% активов, взвешенных по степени риска.

По действующим стандартам “Базель-2” этот показатель составляет 4%. “Базель-3” водит также дополнительные резервы капитала — буфер консервации капитала в 2,5% и контрциклический буфер, который позволит регулятору требовать повышения капитала до 2,5% в период интенсивного роста кредитования.

Евросоюз может стать первой в мире юрисдикцией, полностью внедрившей правила банковского надзора “Базель-3”. По оценкам Еврокомиссии, стандарты “Базель-3” будут способствовать увеличению темпов экономического роста в Европе благодаря снижению рисков возникновения очередного финансового кризиса. Но стоимость кредитования вырастет в среднем на 0,29%, а объемы сократятся на 1,8%.

Европейский вариант банковской реформы будет самым масштабным и жестким: он коснется примерно 8200 банков и инвесткомпаний. Представители финансовых ассоциаций Германии и Великобритании считают, что ускоренное внедрение новых стандартов банковского регулирования может негативно повлиять на сектор. Европейские банки окажутся в проигрышном положении по сравнению с конкурентами из США или Японии, которые по внутренним стандартам банковского регулирования фактически соответствуют требованиям “Базель-3”.

Крупнейшие банковские ассоциации, членами которых являются JPMorgan Chase, Bank of America, Deutsche Bank, называют возникающие расходы на увеличение капитала “глубоко ошибочными” и “по инерции основанными на суждении о том, что размер бизнеса создает пруденциальные сложности”.

Предполагается, что российские банки тоже перейдут на требования надзора по стандартам “Базель-3”. “Финансовая готовность высокая, так как банки создают большие резервы на возможные потери по ссудам”, — говорит Солодков.

По словам аналитика Standard&Poor's Ирины Велиевой, переход российских банков к стандартам “Базель-3” — это не вопрос достаточности капитала. “Вопрос в технической готовности системы: с точки зрения организации процедур мы не готовы”, — уверена она.

Российские банки еще не закончили переход на стандарты “Базель-2”. Он был принят летом 2006 года, через два года он уже действовал в Европе, а в США реализация была продлена до 2009 года. “В России применяются только самые простые требования. Например, система внутренних рейтингов для оценки кредитоспособности заемщиков еще не действует: она не одобрена Центральным банком. Методы оценки операционных рисков тоже применяются самые простые”, — напоминает Велиева.

Екатерина ГЕРАЩЕНКО