НБУ одобрил методологию стресс-тестирования банков

Национальный банк Украины одобрил методологию стресс-тестирования, предусматривающую оценку показателей деятельности банков и достаточности их капитала в условиях базового макроэкономического сценария и маловероятного, но реалистичного кризиса. Об этом говорится в сообщении Национального банка.

“Стресс-тестирование является третьим этапом оценки устойчивости банков. Его цель — оценить способность банков выполнять основные функции при неблагоприятных условиях, поддерживая таким образом экономику”, — отметили в НБУ.\

По результатам стресс-тестирования Нацбанк определит уровень возможных потерь банков и банковской системы от рисков в случае ухудшения макроэкономических условий и необходимый запас капитала для их поглощения.

Стресс-тестирование в 2026 году пройдут 26 банков с долей более 90% активов банковской системы.

В ходе стресс-тестирования будут оцениваться будущие показатели банков на трехлетний период по базовому и неблагоприятному сценарию.

Базовый сценарий основан на показателях макроэкономического прогноза Национального банка и консенсусных прогнозах обменного курса.

Неблагоприятный сценарий при этом не является прогнозом и используется только для целей стресс-тестирования и в этом году предполагает глубокий и продолжительный кризис: 

• падение реального ВВП в первые два года прогнозного горизонта, обусловленное одновременным сокращением производства и снижением внутреннего спроса в сочетании с ухудшением условий внешней среды; 
• ускорение инфляции из-за сокращения предложения и девальвации, одновременно сдерживающейся из-за шока спроса и реакции монетарной политики; 
• рост процентных ставок и повышение стоимости обязательств для банковского сектора с учетом ухудшения инфляционных ожиданий и ужесточения монетарной политики; 
• ухудшение финансовых результатов деятельности предприятий и благосостояния домохозяйств и, как следствие, снижение их финансовой устойчивости и повышение кредитного риска банков; 
• постепенное восстановление экономики в третьем году прогнозного периода

В стресс-тесте предполагается реализация основных рисков, присущих банковской деятельности, в частности: 

• кредитный риск по причине наступления дефолтов по кредитам. Событие наступления дефолта оценивается индивидуально для крупных корпоративных должников и на портфельной основе для других кредитов; 
• процентный риск из-за ограниченной возможности банков отреагировать кредитными ставками (кроме активов с плавающими ставками) на стремительный рост стоимости обязательств и соответственно снижение процентной маржи; 
• валютный риск от переоценки активов и обязательств банков, а также опосредован через кредитный и процентный риски; 
• операционный риск из-за дополнительных потерь в первом году неблагоприятного сценария.

“Если определенные по результатам оценки устойчивости необходимые уровни достаточности капитала банка окажутся выше нормативных значений, соответствующим банкам нужно будет составить программу капитализации или реструктуризации. Выполнение этой программы должно обеспечить достижение установленных необходимых уровней достаточности капитала и устойчивость банковской системы в целом”, — пояснили в Нацбанке.

Как сообщалось, в конце апреля этого года правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

В марте Национальный банк остановил цикл понижения учетной ставки, оставив ее на уровне 15% годовых.

Напомним, что Национальный банк с 30 января снизил учетную ставку до 15% годовых с уровня 15,5%, на котором она находилась с марта 2025 года. Таким образом, правление Нацбанка решило начать цикл смягчения процентной политики, сообщали тогда в НБУ.