России угрожает макроэкономический банан

Российские банки подготовлены к грядущим кризисным явлениям хуже, чем их западные коллеги. Об этом говорит исследование CSFI и PwC: более 700 банкиров из 58 стран оценили риски, на которых они могут поскользнуться, как на банановой кожуре. На первое место вышел макроэкономический риск.

Мир ждут новые банкротства и национализация в банковском секторе — опасения на этот счет в финансовой среде достигли максимума за последние 13 лет. К такому выводу пришли эксперты CSFI и PwC, опросившие более 700 банкиров и представителей регулирующих органов из 58 стран мира в рамках ежегодного исследования Banking Banana Skins. Респонденты должны были назвать риски, которые могут выполнить роль банановой кожуры для сектора.

Первое место в списке 30 главных опасностей впервые занял макроэкономический риск. “Беспокойство вызывает, главным образом, кризис еврозоны, который несет в себе угрозу суверенного дефолта сразу нескольких стран.

Последствия обвала евро сильно ударят по банкам, расположенным не только в Европе, но и во всех крупнейших регионах мира”, — констатируют исследователи.

Российский банковский сектор хуже подготовлен к таким испытаниям, нежели мировые кредитные организации, обнаружили исследователи. Индекс Banking Banana Skins говорит о том, что готовность банковской системы России противостоять новому масштабному кризису составляет 2,67 пункта, тогда как глобальный показатель — 2,96. Уровень обеспокоенности российских респондентов также выше — 3,46 против 3,15. “Мы вступаем в эпоху новых экономических условий, и у руководства банков практически отсутствует опыт, необходимый для работы в таких условиях”, — признался один из участников исследования. В России были опрошены 12 банкиров и один представитель регулирующих органов.

“Мы живем в изменчивом и непредсказуемом мире, в особенности это касается российской банковской индустрии. Российские банки достигли существенных успехов в работе по управлению рисками. Но им предстоит еще многое сделать.

Это особенно справедливо, если принять во внимание сложившуюся непростую ситуацию на внешних рынках и в нормативно-правовой среде, а также участившуюся регулярность появления новых нормативов”, — прокомментировал исследование партнёр PwC в России Джеффри Николсон.

Наиболее серьезные опасения у российских банкиров связаны с нестабильностью на фондовых рынках, снижением прибыльности банковской деятельности и процентного дохода в связи с ужесточением требований к капиталу, ростом затрат на привлечение ресурсов и сокращением статей, приносящих доход. “Согласно результатам недавно проведенного Центробанком России стресс-тестирования, более половины банков не готовы к внедрению в России стандартов “Базель-2” и “Базель-3”, что свидетельствует об отсутствии эффективных инструментов управления рисками и ликвидностью”, — говорится в сообщении PwC.

Российские банкиры констатируют, что модели оценки риска и рисковые премии практически перестали работать. В итоге ценообразование по кредитным продуктам подчинено рынку. А волатильность на валютных рынках не позволяет обеспечить стабильность операций, видят еще одну опасность банкиры.

Жалуются российские участники опроса и на доминирование госбанков. Возникшая на рынке неопределенность с процентными ставками по вкладам стала следствием исключительно “конкуренции с банками с государственным участием”.

А вот кредитный риск российских банкиров тревожит куда меньше, чем их западных коллег. “Большинство компаний демонстрируют укрепление позиций в связи с потенциальным ростом в различных отраслях”, — объясняют в PwC. Уровень политической озабоченности в российской банковской среде также является “невероятно низким” по сравнению с большинством других стран, где финансистов сильно тревожит регулирование банковского сектора. Несмотря на то что законодательные инициативы направлены на предотвращение банковского кризиса и смягчение его последствий, они увеличивают затраты для банков, создают помехи в их деятельности и трудности в кредитовании экономики, отмечают банкиры.

Банкиры, опрошенные “Газетой.Ru”, соглашаются с результатами исследования. “Кризис в 2012 году весьма вероятен: к тому есть достаточно много объективных предпосылок”, — говорит заместитель председателя правления Меткомбанка Юрий Никишев. Это и долговой кризис в Европе, и замедление экономики Китая, и перспектива введения санкций на экспорт нефти из Ирана. “Масштаб кризиса может быть не меньше, чем в 2008 году”, — подытоживает банкир.

“Оснований ожидать роста нет”, — соглашается председатель совета директоров банка “Стройкредит” Михаил Левицкий. Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов в интервью “Газете.Ru” (http://www.gazeta.ru/financial/2012/01/25/3974785.shtml) признавал, что глобальная нестабильность заставляет осторожно делать прогнозы на 2012 год. Это связано с тем, что Россия — экспортная, сырьевая страна, очень зависимая от динамики мировых цен. А цены — это производная от темпов роста или, наоборот, замедления мировой экономики.

И при этом российские банки действительно меньше подготовлены к кризису, отмечает Илья Балакирев, аналитик департамента аналитики и риск-менеджмента UFS Investment Company. Они сделали ставку на улучшение ситуации, объясняет эксперт:

“Если западные банки предпочли стратегию “больше денег, меньше риска”, то российские банки, напротив, активно развивали кредитование и переключались на высокодоходные его виды — потребительские кредиты, кредитные карты.

А также большинство банков перестали начислять дополнительные резервы, посчитав, что накопленные в 2009—2010 годах объемы достаточны или даже избыточны”.

Но зато у российских банков мало вложений в облигации проблемных стран — Греции, Италии, Бельгии и т. д. “Да и ЦБ имеет достаточные ресурсы для поддержки банковской сферы в случае обострения ситуации. И в этом плане он может действовать более свободно, чем, например, ЕЦБ, на который возложено огромное количество формальных ограничений”, — признает Балакирев.

“Благодаря обилию природных ресурсов рецессия в России, скорее всего, пройдет мягче, чем за рубежом. Нефть, газ, золото, никель и другие полезные ископаемые создают подушку ликвидности для нашей экономики”, — оптимистичен Левицкий. Российские банки подготовлены кризису ничуть не меньше западных, соглашается эксперт Росгосстрах-банка Роман Глазов: “Уровень просрочки по банковской системе на 1 декабря 2011 года составлял всего 4,2% от стоимости всех размещенных средств, или 1,2 трлн рублей”.

Глеб КЛИМЕНТЬЕВ