Против Goldman Sachs структурировались обвинения

Австралийский хедж-фонд Basis Capital обвиняет банк в обмане при продаже ему в 2007 году структурных финансовых инструментов. Тем временем стало известно, что власти США могут начать против Goldman Sachs новое расследование — по поводу продажи в 2006 году структурных обязательств на $2 млрд.

В нью-йоркский суд поступил иск от австралийского хеджевого фонда Basis Capital, обвинившего банк Goldman Sachs в обмане. По мнению австралийцев, Goldman Sachs “представил им ложную информацию” о качестве выпущенных им в 2007 году обеспеченных залогом долговых обязательств (CDO). Basis Capital заявляет, что в июне 2007 года один из его фондов Yield Alpha Fund вложил $87 млн в этот выпуск под названием Timberwolf после того, как Goldman Sachs заявил, что рынок CDO стабилизировался, и покупка таких бумаг, имевших на тот момент рейтинги ААА и АА, перспективна. Но уже через две с половиной недели бумаги стали снижаться в цене, в результате чего Yield Alpha Fund потерял $50 млн, а в августе 2007 года Basis Capital заявил о начале процесса ликвидации Yield Alpha Fund из-за нарастающих потерь.

Basis Capital стал первым австралийским инвестфондом, доложившим о потерях из-за американского ипотечного кризиса. Теперь австралийцы требуют от Goldman Sachs возмещения материального и морального ущерба на общую сумму $1 млрд. Goldman Sachs полагает, что претензии Basis Capital безосновательны, и своим иском фонд пытается переложить ответственность за допущенные им ошибки на Goldman Sachs.

Это не первые претензии к Goldman Sachs по поводу его участия в продаже структурных финансовых инструментов. 16 апреля комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила банк в мошенничестве при продаже выпуска CDO под названием “Abacus”, привязанного к ипотечным ценным бумагам. Претензии SEC к одной из системообразующих финансовых корпораций США вызвали широкий общественный резонанс. В конце апреля бывшие и нынешние руководители банка, в том числе гендиректор Ллойд Бланкфейн, были вызваны в конгресс, где в течение более десяти часов выслушивали обвинения в безответственном поведении, подтолкнувшем рынки к кризису. С 16 апреля акции Goldman Sachs потеряли в цене более 25%.

У властей США могут возникнуть и новые вопросы к Goldman Sachs. По данным Financial Times и Bloomberg, SEC ведет против банка новое расследование по поводу продажи им CDO на $2 млрд осенью 2006 года. Сообщается, что Goldman Sachs осуществлял продажу портфеля бумаг под названием Hudson Mezzanine с рейтингом ВВВ и ВВВ-, при этом его сотрудники во внутренней переписке говорили, что потенциальные инвесторы в CDO “были слишком умны, чтобы покупать подобный мусор”. Сообщается, что, продавая эти бумаги, Goldman Sachs одновременно продавал страховые контракты на их дефолт. Спустя полтора года в ходе кризиса рейтинг этого выпуска был снижен до бросового. Теперь следователи пытаются выяснить, насколько полно Goldman Sachs раскрывал участникам рынка информацию в ходе торговли портфелем Hudson Mezzanine.

Евгений ХВОСТИК